1) Colore di primo piano
2) Colore di sfondo
3) Bianco
4) Trasparenza
Ovviamente scelgo la 4 e sono a posto. Nel tuo caso prova a vedere se nella fase iniziale di creazione di nuova immagine c'è qualche opzione simile.
Edit:
Googlando ho trovato questo:
Vedi se funzionaVai sull'opzione "Salva per il Web" o qualcosa di simile (uso la versione inglese per praticità).
Poi, a destra, scegli il formato per l'immagine (GIF, JPG, PNG, ecc...)